中国人民银行公告〔2006〕第1号—中国人民银行关于进一步完善银行间即期外汇市场的公告

为完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,促进外汇市场发展,丰富外汇交易方式,提高金融机构自主定价能力,中国人民银行决定进一步完善银行间即期外汇市场,改进人民币汇率中间价形成方式。现就有关事宜公告如下:

一、自2006年1月4日起,在银行间即期外汇市场上引入询价交易方式(以下简称OTC方式),同时保留撮合方式。银行间外汇市场交易主体既可选择以集中授信、集中竞价的方式交易,也可选择以双边授信、双边清算的方式进行询价交易。同时在银行间外汇市场引入做市商制度,为市场提供流动性。

二、自2006年1月4日起,中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对美金、欧元、日币和港元汇率中间价,作为当日银行间即期外汇市场(含OTC方式和撮合方式)以及银行柜台交易汇率的中间价。

三、引入OTC方式后,人民币兑美金汇率中间价的形成方式将由此前根据银行间外汇市场以撮合方式产生的收盘价确定的方式改进为:中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价,并将全部做市商报价作为人民币兑美金汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币兑美金汇率中间价,权重由中国外汇交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。

四、人民币兑欧元、日币和港元汇率中间价由中国外汇交易中心分别根据当日人民币兑美金汇率中间价与上午9时国际外汇市场欧元、日币和港元兑美金汇率套算确定。

五、本公告公布后,银行间即期外汇市场人民币对美金等货币交易价的浮动幅度和银行对客户美金挂牌汇价价差幅度仍按现行规定实行。即每日银行间即期外汇市场美金对人民币交易价在中国外汇交易中心公布的美金交易中间价上下千分之三的幅度内浮动,欧元、日币、港元等非美金货币对人民币交易价在中国外汇交易中心公布的非美金货币交易中间价上下3%的幅度内浮动。银行对客户美金现汇挂牌汇价实行最大买卖价差不得超过中国外汇交易中心公布交易中间价的1%的非对称性管理,只要现汇卖出价与买入价之差不超过当日交易中间价的1%、且卖出价与买入价形成的区间包含当日交易中间价即可;银行对客户美金现钞卖出价与买入价之差不得超过交易中间价的4%。银行可在规定价差幅度内自行调整当日美金挂牌价格。

中国人民银行负责根据国内外经济金融形势,以市场供求为基础,参考篮子货币汇率变动,对人民币汇率进行管理和调节,维护人民币汇率的正常浮动,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,促进国际收支基本平衡,维护宏观经济和金融市场的稳定。

 

                                                               中国人民银行

                                                             二○○六年一月三日

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