中债收益率曲线和指数日评2018年8月24日

重点关注一

今日晚间,上海清算所发布《关于“17美兰机场SCP002”未足额划付付息兑付资金的通知》,公告称“截至今日日终,我企业仍未足额收到海口美兰国际机场有限责任企业支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”

海口美兰国际机场有限责任企业发布《海口美兰国际机场有限责任企业关于2017年度第二期超短期融资券兑付本息的公告》,公告称“截止大额支付系统关闭前,我司已在今日10点之前将利息5400万元支付至应收固定收益产品付息兑付资金户,本金由于大额系统关闭原因,未能将本金10亿元转至应收固定收益产品付息兑付资金户。目前,我司已经完成10亿元本金转账操作,资金在途,预计将于827日上午到位。”

发行人存续债券共5只,根据最新情况,大家今日将相关债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由AA-调整至BBB,并通过中债下载通道和中债综合业务平台“特殊证券估值”功能点发布相关债券估值。指标包括:简称、代码、估值日期、流通场所、估价全价(元)、应计利息(元)、估价收益率(%)、可信度、中债市场隐含评级。其中“估价全价(元)”为日间估价全价,“应计利息(元)”为日间应计利息。

今日,上述债券估值波动较大,特此提示。

重点关注二

今日,金鸿控股集团股份有限企业发布了《关于“15金鸿债”2018年付息和回售情况的说明公告》。公告称,“发行人未于2018823日将未登记回售债券的付息资金划付至中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业。发行人正在与登记回售的债券持有人协商争取达成展期协议,回售款的兑付将根据协商的进展另行安排。”日终,联合资信评估有限企业将金鸿控股集团股份有限企业主体长期信用等级由A下调至BB+,并继续将其列入可能下调信用等级观察名单。

发行人目前存续债券共2只,分别为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”,大家结合市场价格和发行人最新情况,将存续债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由CCC调整至CC

今日,上述债券估值波动较大,特此提示。

债市观察

【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)100.1973,上涨0.0157%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)186.5306,上涨0.0264%,平均市值法到期收益率为4.0767%,平均市值法久期为3.6226

【利率品种】今日利率债市场小幅波动。具体来看,SKY_3M稳定在2.17%SKY_10Y上行2BP3.63%

【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行8BP3.11%3年期收益率下行1BP4.15%5年期收益率下行1BP4.46%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行8BP9.96%

具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

【注】1SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过美高梅娱乐网站予以发布。

2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

 

其他市场观察

【公开市场】为对冲政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响,加强货币政策与财政政策的协调配合,维护银行体系流动性合理充裕,央行开展1490亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%与上次持平,无逆回购操作。今日有900亿元逆回购到期。

【货币市场】今日Shibor利率小幅波动,隔夜shibor2.3920%,下行6.20个基点;1个月shibor2.7380%,上行0.70个基点。 

【国债期货】824日,2年期国债期货主力合约TS1812上涨0.07%99.310,对应期货收益率下行1.53个基点至3.353%5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.04%97.650,对应期货收益率下行0.52个基点至3.605%10年期国债期货主力合约T1812下跌0.06%94.645,对应期货收益率上行1.65个基点至3.7433%  

【外汇市场】824日,人民币兑美金中间价调贬343个基点,报6.8710,连续两日调贬。

【股票市场】今日沪深两市小幅波动,上证综指上涨4.81点(或0.18%)至2729.43点,深证成指下跌16.65点(或-0.20%)至8484.74点,创业板指下跌5.41点(或-0.37%)至1450.09点。

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