中债收益率曲线和指数日评2018年8月22日

重点关注

今日,联合资信评估有限企业发布了《关于下调金鸿控股集团股份有限企业主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调信用等级观察名单的公告》,将金鸿控股集团股份有限企业主体长期信用等级由AA-下调至A,并将其列入可能下调信用等级观察名单。公告还称,“企业资产流动性弱,且银行剩余授信额度较小。企业发行的‘15金鸿债’将于2018827日面临回售,待回售金额为4.14亿元(含利息),企业面临一定的集中兑付压力。截至目前,企业尚未披露兑付公告,偿债资金尚在筹措中,‘15金鸿债’相关回售资金的支付情况存在一定的不确定性”。

发行人目前存续债券共2只,分别为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”,大家结合市场价格和发行人最新情况,对相关债券估值进行调整。

今日,上述债券估值波动较大,特此提示。

 

债市观察

【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)100.0844,上涨0.0634%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)186.2832,上涨0.0733%,平均市值法到期收益率为4.1477%,平均市值法久期为3.621

【利率品种】今日利率债市场整体小幅下行。具体来看,SKY_3M稳定在2.21%SKY_10Y下行2BP3.61% 

【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行10BP3.05%3年期收益率下行1BP4.20%5年期收益率下行2BP4.47%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期稳定在10.01%。中债铁道债收益率曲线(减税)10年期受一、二级市场价格带动,上行12BP4.47%

具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

【注】1SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过美高梅娱乐网站予以发布。

2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

 

其他市场观察

【公开市场】央行公告称,临近月末财政逐步支出,可对冲政府债券发行缴款等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,822日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期,结束连续4日净投放。

【货币市场】今日Shibor利率小幅波动,隔夜shibor2.5380%,下行9.80个基点;1个月shibor2.7010%,上行0.70个基点。 

【国债期货】822日,2年期国债期货主力合约TS1812上涨0.01%99.200,对应期货收益率下行0.25个基点至3.4091%5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.06%97.620,对应期货收益率下行1.44个基点至3.6129%10年期国债期货主力合约T1812上涨0.12%94.750,对应期货收益率下行1.08个基点至3.734%      

【外汇市场】822日,人民币兑美金中间价调升89个基点,报6.8271,创82日以来新高,连续四日调升。

【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌19.22点(或-0.70%)至2714.61点,深证成指下跌94.31点(或-1.10%)至8454.75点,创业板指下跌17.42点(或-1.20%)至1439.55点。

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